什么是氢键：CAA非寿险精算

2020年11月24日发(作者：尹熙古)

CAA非寿险精算（A6）真题回忆汇总
2014秋季非寿险精算（A6 ）真题回忆
单选题回忆：
1、 Jansen's alpha公式带数计算；
2、 简单的贝叶斯公式应用题；
3、 概念题：风险异质时，总的方差是多少？条件期望的方差和条件方差的期望 之
和；
4、 Bulmann和Bulmann-Straub根据表格数据计算下一年保费各一题；
5、 已知X 为损失额，其分布满足f（x|b）=2xb（0）
，
b服从均匀分布，
g（b）=1b（1）
，若第一次损失额为2，求第二次的期望值是多少？
6、 给了各种保费、损失数据，求损失率法的调整因子；
7、 NCD四道选择题：转移矩阵，第一年后各水平人数，第二年后各水平人
数，稳定人数；
8、 S-B法求预期损失率，P236例题；
9、 P232，再保费公式带数计算；
10、 2道ULAE准备金，略难；
11、 链梯法求ALAE准备金；
12、 有免赔额的保险，求期望最大效用；
13、 判断三种效用函数的性质；
14、 已知基准费率及费率等级，青年老年，普通车豪华车，以及3年各级别 的投
保人数，第一问用危险扩展法（！！ ！！书上就提了 1句啊！）求均衡已 赚保
费，第二问补充了经验损失信息，求经验损失率。
多选题回忆：
1、 损失率法和纯保费法的区别；
2、 先验信息、后验信息、信度因子的定义；
3、 再保险、财务再保险的各种概念辨析；
4、 模拟理赔次数的分布：泊松、二项、几何。
大题回忆：
1、 完全信度理论的假设、定义、公式推导。（神坑！）
2、 级别相对数、冲销因子书上的符号推导。（又一神坑！！）
3、 贝叶斯保费证明：P=E（Xn+1|x1...xn）=E（u（瑟塔）|x1...xn）其中，u（瑟
塔）=E（X|塞塔
）
。


4、 叙述预算IBNR方法的原理、计算步骤并举例。
5、 劳合社比例法：
（
1）解释公式中各部分含义； ⑵书上例题计算15000~25000
这一层的分保费。
2014春季非寿险精算（A6 ）真题回忆
考到的知识点：
1、 间接理赔费用有哪些；
2、 再保险按照不同的标准可以分为哪些类别；
3、 保费的分类；
4、 费率必须满足哪些条件，也就是费率特点；
5、 均匀进展因子，链梯法预测最终损失；
6、 求准备金的ced比率、po比率；
7、 ncd系统的要素以及数学模型；
8、 财务再保险的分类；
9、 BF推导未决赔款准备金估计；
10、 sharp 比率；
11、 IBNR ；
12、 buhlmann信度估计，考了好几个题，这个精算模型里就有；
13、 分位数估计求韦伯分布的参数。
单选题回忆：
1、 伽玛分布和伽玛函数的性质，如偏度是变异系数的两倍、
状；
2、 教材P141例4-7，题型完全一样，数字有不同；
3、 给了三组数据：三年赔款数额及次数，一题求第三组第四年信度因子，一题 求
第三组第四年信度保费；
第一组总赔款 50000,50000,50000 保单数 100,200,200
第二组 总赔款 150000,150000,150000 保单数,600,300,500
第三组 总赔款 150000,150000,150000 保单数,50,100,150
4、 已知资产组合收益、方差，市场组合收益、方差， beta值，无风险收益， 求
市场组合sharp度量；
5、 再保险预期损失860万，利润率20%，分保佣金18%，经纪人佣金6%， 内部
费用率12%，求再保险费；
6、 已知纯保费、固定费用、利润率、可变费用率，求费率；
7、 假设对数正态分布，用样本值矩估计拟合方差参数。
多选题回忆：

aV
1时图形的形

1、 再保险中的相关概念（同2011年秋季真题t20）;
2、 根据危险单位的分类，保费分为哪几类；
3、 费率厘定的基本目标；
4、 链梯法求各事故年最终损失（题目出的很狡猾，如第一年的最终损失为
2374，选项是2347,看不清的就选错了）；
5、 以下哪些（不）属于间接理赔费用，诉讼费、专家费、损失检验费、办公费
用、承保人员工资
6、 按照危险单位，保费可分为 A签单保费B已赚保费C纯保费D有效保费 E无
效保费。
主观题回忆：
1、 根据25个随机数，假设服从韦伯分布，用分位数法估计分布参数；
2、 根据保险人对风险的态度，效用函数可以分为哪三类，请画出图形，并简要 描
述其特性；
3、 已知2011-2013年已赚保费和已报案金额三角，累计已付金额三角，预期
赔付率为p，进展年3以后的发展因子为F，用B-F法估计2013年末未决赔款 准
备金，进展因子采用简单平均法，（给出主要推导过程），三角如下： 事故年已赚
进展年1进展年2进展年3
2011 v1 C11 C21 C31
2012 V2 C21 C22
2013 V3 C31
事故年进展年1进展年2进展年3
2011 S11 S21 S31
2012 S21 S22
2013 S31
4、 用B-F法求未决赔款准备金（形式与 2011年秋季真题t31类似，相关元素 均
为字母，要求给出主要推导过程）；
5、 财务再保险的定义，分成哪3类？举例其中一例？
2013春季非寿险精算（A6 ）真题回忆
一、考试形式
（1） 单选：22题，每题2.5分，合计55分；
（2） 多选：5题，每题3分，合计15分；
（3） 主观题：5题，每题6分，合计30分。
二、部分真题回忆
1、 多选


(1) 以下哪些属于间接理赔费用(选项有专家费、律师费、理赔部门人员工 资、办
公费用等)；
(2) 考的知识点是关于buhlmann信度模型结构参数，选择描述正确的选项。
(具体哪几个选项记不清了，大概记得两个，一个是
异质方差” 一个是 在……条件下，Cov(X1,X2)=0 );
(3)
是损失率法计算新的级别相对数，题目条件给出
考的知识点
3个费率类
“称为同质方差、a称为
别，以及均衡已赚保费和经验损失，要求计算冲销因子和新费率下的均衡保
费；
(4) 考的知识点是关于NCD和BMS，选择描述正确的选项，5个选项全部是
概念性的描述，不涉及计算(具体选项不记得了，记得有一个是
在
避免小额赔款发生的同时，增加了在折扣率最高等级的保单比重 ”);
(5) 考的知识点是关于再保险的准备金评估，大概问再保险分入公司需要计提 哪
些未决赔款准备金。
“NCD系统
2、 主观题
(1) 写出基础风险资本方法的公式，并解释。(Var不考，竟然考这个)(书 上P5)
(2) 保单赔付次数N服从参数为
A
的泊松分布，
A
也是一个随机变量，服从
Gamma (
a， B)
，求N的分布。(书上 P28)
(3) 一道Buhlmann-Straub信度保费的计算题。(书上 P138，题目竟然又是 一
样，数字都没改)
(4) 给了 5个年度的累计已报案赔款的流量三角形，以及已赚保费和期望最终
赔付率。分为两个小问：第一小问是比较链梯法和
是用B-F方法计算IBNR准备金。
(5) 一道劳合社比例方法的计算题。给出损失经验数据按赔款规模分级统计， 求
各层费率。(书上P229，题目中数据一样，但只要求到各层赔款占总赔款的 百分比
的就可以了)
B-F方法的不同，第二小问
2012秋季非寿险精算(A6 )考点回忆
1、 求样本半方差；
2、 逆概公式的应用，很简单，就是 80%人住在市区，其中他们在市区发生车 祸的
概率是**，在郊区发生车祸的概率是**，住在郊区的人…，数字具体不记得 了，问
题是：已知车祸发生在郊区，贝U该市民住在市区的概率是多少？
3、 求部分信度因子；


4、 已签保费、已承担保费、有效保费， 第三章课后题第一题原题；
5、 求费率调整因子，A=WT
6、 纯保费法，（P+F）（1-V-Q）；
7、 平行四边形法；
8、 风险偏好和风险厌恶的一阶导、二阶导大于 0还是小于0, E（ u（x））与
u（ E（ x））的大小关系；
9、 求投保人的最大效用，有免赔额；
10、共3组每组3个数据，求第三个组的信度因子和信度保费；
11、平方损失请函数下的贝叶斯估计，随机变量是泊松分布，先验函数是伽马 分
布；
12、Buhlmann 求保费；
13、 贝叶斯保费，给出f （x | b）和g （b），x1=2，求下一年度的预测期望
值；
14、链梯法求 ALAE ；
15、准备金进展法；
16、ULAE准备金的评估；
17、Cape cod法求损失率，参见 2011年秋22题；
18、平均日历年已付ULAE百分比法，据观察《非寿险精算》里面没有，应该 在
《非寿险准备金评估》里有介绍
19、 再保险总保费 （参见第六章课后题14 ）；
20、劳合社法求（参见第六章课后题 13）
21、关于再保险的文字描述判断对错；
22-26、大约涉及财务再保险、描述损失次数的函数、再保险；
27、随机模拟，参见课本P62，例2-31 ；
28、保险人最低承保保费，用效用函数计算；
29、NCD系统与奖惩系统的异同；
30、举例说明非寿险的效用定价理论；
31、巨灾债券与一般债券不同体现在什么地方，举例说明巨灾债券的结构。