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第一章
导论
1
、什
么是计量经济学模型?它有哪些要素?要素的内容是什么?
计
量经济模型就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式,其一般形式为:
<
/p>
模型由经济变量(
,随机误差项(
u
p>
)
,参数(β)和方程的形式
f (
p>
?
)
等四个要素
y
?
f
(
x
p>
x,y
,
?
)
p>
,
u
)
构成。
p>
经济变量(
x,y
)——用于描述经济活动水平的各种量,是经济计量建模的基础
< br>随机误差项(
u
)——表示模型中尚未包含的影响
因素对因变量的影响,一般假定其满足一定条件。
参数(β)——是模型中表示变量之间
数量关系的系数,
具体说明解释变量对解释变量的影响程度。
方程的形式
f
(
?
)
——是将计量经济模型的三个要素联系
在一起的数学表达式,分为线性模型和非线性模型。
2
、经典计量经济学模型的建模步骤及主要内容是什么?
经典计量建模可分为四个连续的阶段:模型设定,参数估计,模型检验,模型
应用。模型设定
阶段需研究有关经济理论并确定变量以及函数形式,进行样本数据的收集
与整理;模型的参
数估计阶段要用到统计推断、
回归分析方法,
经常需要借助于统计软件的帮助得到参数的估
计结果,参数一经
确定,模型中各变量之间的关系就确定了,模型也就随之确定了。参数估
计的主要方法有
最小平方法(
OLS
)及其拓展形式(
GLS
、
WLS
、
2StageLS
等)
、最大似然
估计法、数值计算法等;模型检验包括经济意义检验、统计检验、计量经济检验;模型可应
用于验证与发展经济理论、结构分析、经济预测、政策评价等方面。
3
、数据及数据类型
变量的具体取值称为数据
(Dat
a)
。
数据是经济计量分析的原材料,
根据形式不
同,数据分为时间序列数据、横截面数据和合并数据。
1.
时间序列数据(
Time
series data
)是按时间顺序排列而成的数据。
2.
截面数据(
Cross
sectional data
)又称横断面数据,是指在同一时间,
< br>不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。
3.
合并数据(
Pooled
data
)是指既有时间序列数据又有横截面数据。
4
、试题举例
1
、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列,是(
)
。
A
、
原始数据
B
、
合并数据
C
、
时间序列数据
D
、
横截面数据
2
、既有时间序列数据又有横截面数据的数据是
(
)
。
A
、
原始数据
B
、时间序列数据
C
、合并数据
D
、
截面数据
第二章
一元线性回归
一、主要内容:
1
< br>为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项?(或:随机误差项
包含
哪些内容?)
在总体回归函数中引进随机扰动项,主要有以下几方面的原因:
1.
作为未知影响因素的代表。由于对所研究的经济现象的变
动规律的认识并不完备,
除了一些已知的主要因素以外,还有一些未被认识或尚不能肯定
的因素影响着被解释变量,
因此只得用随机扰动项作为被模型省略掉的未知因素的代表。
2.
作为无法取得数据的已知因素
的代表。有一些因素已经知道对被解释变量有相当的
影响,但可能无法获得这些变量的定
量数据。
3.
< br>作为众多细小影响因素的综合代表。
某些影响因素已经被认识到,
其数据也可能获
得,
但是这些因素或许对被解释变量家
庭消费支出的影响比较小,
或许其影响不很规则、
有
的可能不易数量化,
从经济计量的成本考虑,
通常
不把它们列入模型,
而将它们的联合影响
处理为随机扰动项。<
/p>
4.
模型的设定误差。在设定经济
计量模型时,总是力图使模型更为简单明了,当用较
少的解释变量就能说明被解释变量的
实质变化时,
就不应把更多的解释变量列入模型;
当用
较简洁的函数形式就能说明变量之间的本质联系时,
就尽量不采用更为复
杂的函数形式。
这
样,变量和函数形式的设定可能会引起设定误
差,这种设定误差也要由随机扰动项来表示。
5.
变量的观测误差。对社会经济现象观测所得到的统计数据,由于主客观的原因,可
能地会有一定的观测误差,这种观测误差只有归入随机扰动项。
6.
经济现象的内在随机性。即使把所有相关的影响因素全部
纳入模型,即使不存在观
测误差,
但是人所从事的一些经济行为
还是可能具有不可重复性和随机性。
这种内在的随机
性也可能影
响人们的经济行为。这类变量内在的随机性的影响只能归入随机扰动项。
2.
一元线性回归模型的基本假设有哪些?
(或:<
/p>
古典假设有哪些?为保证最小二
乘估计的无偏性或有效性需要哪些
假设?)
假定
SLR.1:
线性回归模型假定。
假定
SLR.2:
随机抽样假定(独立同分布假定)
。
假
定
SLR.3:
< br>随
机
项
零
条
件
均
值
假
定
(
解
释
p>
变
量
外
生
性
假
定
)
:
E
(
u
< br>i
|
x
1
i
,
x
2
i
,
L
,
x
p>
ki
)
?
E
(
u
i
|
X
)
=0
。
假定
SLR.4
:同方差
假定
假定
SLR.5
:随机项正态分布假定
二、常见公式;
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