VAR模型Eviews基本操作指引

2021年3月1日发(作者：explain的用法)

Eviews

基本操作指引：

1

、

ADF

检验

双击序列——打开序列数据窗口——

View

——

Unit Root Test

——单位根检验对话框

（

1 st difference

，即检验△

X

；

intercept

：包含截距项

；

trend

：包含趋势项）

临界值判断：如果

ADF

< p>
检验值小于某一显著性水平下的临界值，则序列在此显著性水平下

平稳。< /p>

2

、根据

SIC

和

AC

值确定

V

AR

的滞后期

单位根检验操作的输出结果中

3

、建立

V

AR

模型

在

workfile

里——

< p>
Quick

——

Estimate VAR

…

——对话窗

缺省的是非约束

V

< br>AR

，另一选择是向量误差修正模型。

给出内生变量的滞后期间。

给出用于运算的样本范围。

Endo genous

要求给出

V

AR

模型中所包括的内生变量。

Exogenou s

要求给出外生变量（一般包含常数项）

。

结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第 二个括号中的为

t

值。

4

、脉冲响应分析（

Response of * to * Innovations

）

/

方差分解（

Variance Decornposition

）

在 进行脉冲响应函数诊断之前，

需要先检验

V

AR

模型的平稳性，

用

AR

根图

(Inverse Roots of

AR Characteristic polunomial)

进行检验。

AR

根图中，

如果点都落 在单位圆里，

才可以做脉冲

分析～

如果模型不平稳，则要重新修改变量，去掉不显著变量。

V

AR

模型 估计结果窗口中——

View

——

im pulse response

——

table

5

、协整关系检验

前提条件：序列同阶单整

打开序列组数据窗口——

View

——

Cointegration Test

…

——

6

、误差修正模型

Quick

——

Estimate V

AR

…

——对话窗——选择

< p>
VEC

——相比较

V

AR

的设置中要多填入误差