(完整版)金融工程试题

2021年1月24日发(作者：千年狐狸)
题号
:
1

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:
5
内容
:

利用市场定价的低效率，获得利润的是（


）。


A
、套利者


B
、投机者


C
、避险交易者


D
、风险厌恶者


标准答案
:
A
学员答案
:
A
本题得分
:
5

题号
:
2

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:
5
内容
:

金融工具创新，以及其程 序设计、开发和运用并对解决金融问题的创造性方法进行程
序化的科学是（


）。


A
、金融工程


B
、金融制度


C
、金融理论


D
、金融经济学


标准答案
:
A
学员答案
:
A
本题得分
:
5

题号
:
3

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:
5
内容
:

假设现在六个月即期年利 率为
10%
，
1
年期即期利率为
12%
，今后
6< br>个月到
1
年期的远
期利率定位
11%
，本题采用连续复利计算 ，请问市场套利利润为（


）。


A
、
7
万


B
、
10
万


C
、
17
万


D
、
20
万


标准答案
:
C
学员答案
:
C
本题得分
:
5

题号
:
4

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:
5
内容
:

追逐价格偏差，承担较高风险的是（


）。


A
、套利者


B
、投机者


C
、避险交易者


D
、风险厌恶者


标准答案
:
B
学员答案
:
B
本题得分
:
5

题号
:
5

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:
5
内容
:

下列哪项不属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换（


）。


A
、利率互换


B
、股票


C
、远期


D
、期货


标准答案
:
B
学员答案
:
B
本题得分
:
5

题号
:
6

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:
5
内容
:

保证金交易（


）。


A
、每日结算


B
、隔日结算


C
、约定结算


D
、无具体要求


标准答案
:
A
学员答案
:
A
本题得分
:
5

题号
:
7

题型
:
多选题（请在复选框中打勾， 在以下几个选项中选择正确答案，答案
可以是多个）


本题分数
:
5
内容
:

设立交易所有哪两种机制（


）。


A
、公司制


B
、会员制


C
、合伙人


D
、个体户


标准答案
:
AB
学员答案
:
AB
本题得分
:
5

题号
:
8

题 型
:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案
可以是多个）


本题分数
:
5
内容
:

衍生金融工具包括（


）。


A
、股票


B
、期权


C
、期货


D
、债券


标准答案
:
BC
学员答案
:
BC
本题得分
:
5

题号
:
9

题 型
:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案
可以是多个）


本题分数
:
5
内容
:

期货合约与远期合约的区别（


）。


A
、有无固定交易场所


B
、是否标准化


C
、有无可能实物交割


D
、有无风险


标准答案
:
ABC
学员答案
:
ABC
本题得分
:
5

题号
:
10

题型
:
多选题（请在复选框中打勾 ，在以下几个选项中选择正确答案，答
案可以是多个）


本题分数
:
5
内容
:

金融工程的作用有（


）。


A
、增加市场流动性


B
、投资多样化选择


C
、提供风险管理工具


D
、提高市场效率


标准答案
:
ABCD
学员答案
:
ABCD
本题得分
:
5

题号
:
11

题型
:
多选题（请在复选框中打勾 ，在以下几个选项中选择正确答案，答
案可以是多个）


本题分数
:
5
内容
:

市场的交易机制将市场分为（


）。


A
、直接搜索市场


B
、经纪商市场


C
、交易商市场


D
、拍卖市场


标准答案
:
ABCD
学员答案
:
ABCD
本题得分
:
5

题号
:
12

题型
:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答
案可以是多个 ）


本题分数
:
5
内容
:

金融工程的三个核心思想（


）。


A
、现金流交换


B
、现金流分解与组合


C
、无套利均衡


D
、现金流贴现


标准答案
:
ABC
学员答案
:
ABC
本题得分
:
5

题号
:
13

题型
:
是非题


本题分数
:
5
内容
:

期权交易也允许保证金交易。


1
、

错



2
、

对



标准答案
:
1
学员答案
:
1
本题得分
:
5

题号
:
14

题型
:
是非题


本题分数
:
5
内容
:

期货的交割有三种形式
:
对冲平仓、期转现和实物交割。


1
、

错



2
、

对



标准答案
:
2
学员答案
:
2
本题得分
:
5

题号
:
15

题型
:
是非题


本题分数
:
5
内容
:

现金流贴现，由
1896
年欧文·费雪提出资产价值等于未来现金流贴现值之和的思想，
为后来资产定价理论发 展起到奠基作用。


1
、

错



2
、

对



标准答案
:
2
学员答案
:
2
本题得分
:
5

题号
:
16

题型
:
是非题


本题分数
:
5
内容
:

期货均在有组织的交易所内进行，期权不一定。


1
、

错



2
、

对



标准答案
:
2
学员答案
:
2
本题得分
:
5

题号
:
17

题型
:
是非题


本题分数
:
5
内容
:

套期保值者在淘气保值时不一定要实际拥有该商品。


1
、

错



2
、

对



标准答案
:
2
学员答案
:
2
本题得分
:
5

题号
:
18

题型
:
是非题


本题分数
:
5
内容
:

小麦期货价格为
1620
元
/
吨，执行价格为
1600
元
/
吨的看 涨期权为实值期权。


1
、

错



2
、

对



标准答案
:
2
学员答案
:
2
本题得分
:
5

题号
:
19

题型
:
是非题


本题分数
:
5
内容
:

中国金融市场上的权证和美国市场的期权是一样的。


1
、

错



2
、

对



标准答案
:
1
学员答案
:
1
本题得分
:
5

题号
:
20

题型
:
是非题


本题分数
:
5
内容
:

远期利率协议“
6
×
9
、
8.03
％～
8.09
％”的市场术语含义为：从交易日起
6
个月 末为
起息日，而交易日后的
9
个月末为到期日，协议利率的期限为
6
个月期。


1
、

错



2
、

对



标准答案
:
1
学员答案
:
1
本题得分
:
5

题号
:1

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:5
内容
:
认为长期利率与短期利率产生于不同的期限的利率市场之间关系不大的理论是（）。


A
、预期假说


B
、期限偏好假说


C
、流动性偏好假说


D
、市场分割理论


标准答案
:D
学员答案
:D
本题得分
:5
题号
:2

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:5
内容
:
（）就是为了得到未来不确定现金流付出的价格。


A
、确定性等值


B
、不确定等值


C
、无风险等值


D
、风险等值


标准答案
:A
学员答案
:A
本题得分
:5
题号
:3

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:5
内容
:
M1,M2,M3
分别是
3
个欧式看涨期权价格，其中
X1>X2>X3
且
X1+X3=2X2,那么有（）。


A
、
M2>
（
M1+M3
）
/2

B
、
M2=
（
M1+M3
）
/2
C
、
M2
与（
M1+M3
）
/2
大小无关

D
、
M2
≦（
M1+M3
）
/2

标准答案
:D
学员答案
:D
本题得分
:5
题号
:4

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:5
内容
:
一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。


A
、一份无风险负债


B
、
N
份无风险负债


C
、单位短期国债


D
、单位企业债


标准答案
:A
学员答案
:A
本题得分
:5
题号
:5

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:5
内容
:
久期是债券价格对（）的一阶倒数。


A
、利率


B
、到期收益率


C
、收益率


D
、溢价率


标准答案
:B
学员答案
:B
本题得分
:5
题号
:6

题型
:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）


本题分数
:5
内容
:
S&P500
指数期货采用（）进行结算。


A
、现金


B
、标的资产


C
、股票组合


D
、混合


标准答案
:A
学员答案
:A
本题得分
:5
题号
:7

题型
:
多选题
（请在复选框中打勾，
在以下几个选项中选择正确答案，
答案
可以是多个）


本题分数
:5
内容
:
股票期权合约包含如下内容
()
。


A
、交易单位


B
、执行价格


C
、循环日期


D
、到期日


标准答案
:ABCD
学员答案
:ABCD
本题得分
:5
题号
:8

题型
:
多选题
（请在复选框中打勾，
在以下几个选项中选择正确答案，
答案
可以是多个）


本题分数
:5
内容
:
债券定价常见的思路有（）。


A
、未来各期利息流逐期贴现


B
、未来各期利息流按当前相应期限的利率贴现


C
、到期收益率法


D
、比较法定价


标准答案
:ABC
学员答案
:ABC
本题得分
:5
题号
:9

题型
:
多选题
（请在复选框中打勾，
在以下几个选项中选择正确答案，
答案
可以是多个）


本题分数
:5
内容
:
价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。


A
、牛市价差套利


B
、熊市价差套利


C
、蝶式价差套利


D
、周期价差套利


标准答案
:ABC
学员答案
:ABC
本题得分
:5
题号
:10

题型
:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答
案可 以是多个）


本题分数
:5
内容
:
假定洋河 股份不支付红利，波动率为
18%
，预期年收益率为
20%
，市价为
300
元，
关于
一周后该股票价格变化值的概率分布表述正确的有（）。


A
、股价增加值均值为
1.152

B
、股价增加值标准差为
4.98

C
、股价为
115.2

D
、股价标准差为
4.98

标准答案
:AB
学员答案
:AB
本题得分
:5
题号
:11

题型
:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答
案可 以是多个）


本题分数
:5
内容
:
根据价格反映的信息集不同，市场有效性假说分为
()
。


A
、弱式有效


B
、半强式有效


C
、强式有效


D
、有条件有效


标准答案
:ABC
学员答案
:ABC
本题得分
:5
题号
:12

题型
:
多选题（请在复选框中打勾，在以下 几个选项中选择正确答案，答
案可以是多个）


本题分数
:5
内容
:
风险溢价是哪两个数值之差
()
。


A
、金融资产未来现金流的期望值


B
、确定性等值


C
、金融资产未来现金流折现值


D
、不确定等值


标准答案
:AB
学员答案
:AB
本题得分
:5
题号
:13

题型
:
是非题


本题分数
:5
内容
:
GE
用
6
个月
S&P500
指数 期货为其价值
1500
万元的股票组合进行套期保值，
组合贝塔
值为
2
，现在的期货价格为
2
，
500,GE
需要卖出
100< br>份期货合约。


1
、

错



2
、

对